Informace k metodice MKT a KT

Aktuality

  • 6. 6. 2023 - Na SDAT PROD i TEST byl upraven popis vybraných ukazatelů s časovým údajem. Jedná se o tyto ukazatele: FIM0041, FIM0155, FIM0169, FIM0174, FIM0175, FIM0241, FIM0243, FIM0278, FIM0280, FIM0289, FIM0291, FIM0317, FIM0337, FIM0357, FIM0373, FIM0400, FIM0408, FIM0420, FIM0437, KDE0004, KDE0120, a jsou obsaženy ve výkazech vykazovacího rámce MKT. Popis byl doplněn o část týkající se uvádění času v UTC systému měření.
  • 5. 5. 2023 - Metodika KT20230601 vykazovacího rámce Kapitálových trhů je k dispozici v prostředí SDAT PROD i SDAT TEST. Pro účely testování výkazů JISIFE% je možné si na prostředí SDAT TEST vygenerovat výskyty z Vaší strany. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na kt.stat@cnb.cz.
    V metodice KT20230601 byly také zveřejněny dva nové roční výkazy TCFIR01 TCFIR02. Aktuálně neevidujeme žádnou vykazující osobu a na výkazech není nastavena vykazovací povinnost. Kontroly k těmto výkazům budou doplněny v následující metodice KT.
  • 4. 4. 2023 - k upravovaným výkazům JISIFE51 a JISIFE53 je nově zveřejněn popis modelových příkladů vykazování repo-operací, buy-sell a půjček cenných papírů.

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

  • KT20230601
    • Plánované úpravy výkazů JISIFE51, 53
    • Implementace výkaznictví poboček OCP ze třetích zemí o rozsahu poskytnutých služeb
    • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
  • KT20231201
    • Obezřetnostní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování – zavedení dvou nových výkazů CRF (CNB) 02-01 a CRF (CNB) 03-01
    • Implementace zahájení sběru modifikovaných výkazů OCP (CNB) 72-01 a OCP (CNB) 80-01 v SDAT
    • Implementace výkazu ICA (CNB) 01-01 k informacím o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech (ICARAP) do SDAT
  • MKT20240101
    • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
    • změny ve výkazu TRAFIM30, tak aby zohledňovaly správné sledování částečně vypořádaných pokynů
    • úpravy ve výkazu TRAFIM40.

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

Doplňující informace a podklady

  • ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
  • ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
  • Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
  • Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.