Komentář ke statistice investičních fondů

Únor 2021

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci února činila 628,9 mld. Kč. Oproti lednu tato hodnota vzrostla o 9,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +2,9 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 11,7 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 4,9 mld. Kč na 104,0 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci února činila 151,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 3,6 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +4,2 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 24,0 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 312,4 mld. Kč, z toho 137,5 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 174,9 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti lednu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 12,5 mld. Kč (měsíční transakce činily +2,3 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 49,7 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období poklesla. Celkový objem ostatních investic v únoru činil 208,2 mld. Kč, z toho 50,4 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 68,1 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 33,1 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci února 2021 působilo na území České republiky 554 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 60 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 88 nemovitostních fondů, 263 ostatních fondů a 4 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu


Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – 

	graf


Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.

  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).

  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.