Komentář ke statistice investičních fondů

Květen 2020

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci května činila 559,1 mld. Kč. Oproti dubnu tato hodnota vzrostla o 8,2 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -1,1 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 9,8 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 4,4 mld. Kč na 81,5 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci května činila 131,4 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 3,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +2,6 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 23,5 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 249,2 mld. Kč, z toho 112,6 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 136,6 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti dubnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 5,9 mld. Kč (měsíční transakce činily +2,6 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 44,6 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období poklesla. Celkový objem ostatních investic v květnu činil 214,3 mld. Kč, z toho 50,6 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 75,9 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 38,3 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci května 2020 působilo na území České republiky 520 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 64 dluhopisových fondů, 79 smíšených fondů, 85 nemovitostních fondů, 227 ostatních fondů a 3 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv


Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu


Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – 

	graf


Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.

  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.