Komentář ke statistice investičních fondů

Duben 2022

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci dubna činila 781,4 mld. Kč. Oproti březnu tato hodnota poklesla o 0,4 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +9,1 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 18,9 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u smíšených fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu poklesla o 3,4 mld. Kč na 160,3 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci dubna činila 172,7 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 1,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -1,0 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 22,1 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 390,6 mld. Kč, z toho 157,0 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 233,6 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti březnu hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 0,3 mld. Kč (měsíční transakce činily +2,5 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů zůstal na stejné úrovni, a to na 50,0 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období poklesla. Celkový objem ostatních investic v dubnu činil 275,7 mld. Kč, z toho 72,0 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 83,7 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů zůstal na stejné úrovni, a to na 35,3 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci dubna 2022 působilo na území České republiky 672 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 72 akciových fondů, 64 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 108 nemovitostních fondů, 341 ostatních fondů a 11 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.