Komentář ke statistice investičních fondů

Září 2020

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci září činila 582,2 mld. Kč. Oproti srpnu tato hodnota vzrostla o 3,9 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +3,6 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 8,3 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u ostatních fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 3,4 mld. Kč na 80,5 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci září činila 137,4 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 2,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -5,2 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 23,6 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 271,3 mld. Kč, z toho 125,4 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 145,9 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti srpnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 5,6 mld. Kč (měsíční transakce činily +0,2 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 46,6 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v září činil 216,2 mld. Kč, z toho 50,5 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 73,4 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 37,1 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci září 2020 působilo na území České republiky 540 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 63 akciových fondů, 61 dluhopisových fondů, 79 smíšených fondů, 87 nemovitostních fondů, 246 ostatních fondů a 4 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

---

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.

• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).

• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.