Pilíř 1 - Úvěrové riziko

(údaje za konsolidovaný sektor podle stavu k uvedenému datu)

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Banky: kapitálové požadavky % kapitálového požadavku k úvěrovému riziku ke kapitálovým požadavkům celkem 89,2 85,8 86,4 85,9 85,2 83,8 85,4
Banky: rozdělení dle přístupů % počtu2) Basel I 80,0 X X X X X X
STA 6,7 71,4 73,3 75,0 70,6 70,6 70,6
FIRB3) 13,3 28,6 26,7 25,0 29,4 29,4 29,4
AIRB3) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k úvěrovému riziku celkem Basel I 57,1 X X X X X X
STA 8,6 44,0 43,6 45,4 36,8 38,1 36,9
FIRB3) 34,3 56,0 56,4 54,6 63,2 61,9 63,1
AIRB3) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Banky: rozdělení dle kategorií expozic IRB a STA v IRB1) % expozic dle kategorií expozic k rizikově váženým aktivům celkem Centrální vláda a centrální banky (A) N/A 1,7 1,5 1,8 1,6 2,1 1,8
Instituce (B) N/A 7,9 8,7 9,0 7,5 7,5 6,3
Podniky (C) N/A 58,3 54,6 51,8 56,0 54,0 54,9
Retail (D) N/A 22,0 26,0 29,8 29,1 29,6 29,9
Akcie N/A 1,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6
Sekuritizované pozice4) N/A 0,3 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Ostatní expozice (relevantní pro IRB) N/A 7,9 6,9 6,8 5,1 6,0 6,5
Ostatní expozice (relevantní pro STA: po splatnosti, krátkodobé a ostatní) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Banky: rozdělení dle kategorií expozic STA přístupu1) % expozic dle kategorií expozic k rizikově váženým aktivům celkem Centrální vláda & Centrální banky N/A 0,0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3
Regionální vlády a místní orgány N/A 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Orgány veřejného sektoru a ostatní N/A 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
Mezinárodní rozvojové banky N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mezinárodní organizace N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Instituce N/A 7,5 6,9 5,9 6,8 5,9 5,1
Podniky N/A 66,1 57,8 59,1 48,0 50,0 51,4
Retail N/A 15,6 20,9 19,5 23,2 21,8 23,7
Expozice zajištěné nemovitostmi N/A 3,2 3,6 4,0 5,0 5,0 5,3
Expozice po splatnosti N/A 2,1 3,9 6,9 8,9 8,1 7,8
Regulatorně vysoce rizikové expozice N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expozice v krytých dluhopisech N/A 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Sekuritizované pozice4) N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Krátkodobé expozice vůči institucím a podnikům N/A 0,9 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4
Fondy kolektivního investování N/A 0,0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,6
Ostatní expozice N/A 4,5 5,1 3,2 7,1 7,5 5,3
Banky: rozdělení dle metod snižování úvěrového rizika % počtu Jednoduchá metoda finančního kolaterálu N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Komplexní metoda finančního kolaterálu N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obchodníci s cennými papíry: kapitálové požadavky % kapitálového požadavku k úvěrovému riziku ke kapitálovému požadavku celkem 57,3 41,6 48,5 47,4 41,7 45,1 44,6
Obchodníci s cennými papíry: rozdělení dle přístupů % kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k úvěrovému riziku celkem Basel I 81,1 X X X X X X
STA 18,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IRB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) Vzhledem k tomu, že v roce 2007 většina bank počítala kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle Basel I, není toto členění k dispozici.

2) Pokud banka nebo obchodník s cennými papíry používá více přístupů, je toto promítnuto pouze u kapitálových požadavků, nikoliv u počtu subjektů, kde jsou zařazeni podle nejvíce pokročilého přístupu.

3) Údaje uvedeny za IRB celkem.

4) v ČR nejsou implementovány CR SEC SA and CR SEC IRB hlášení z COREPu, data o sekuritizaci jsou zanedbatelné, pro tento účel je použito hlášení CA.

Dodatečné informace o sekuritizaci: Banky - Původce 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
                     Celková hodnota sekuritizovaných expozic vzniklých - rozvaha a podrozvaha N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celková hodnota sekuritizovaných pozic pokračujících (Sekuritizované pozice - hrubá hodnota sekuritizovaných expozic před násobením konverzními faktory) - rozvaha a podrozvaha N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A