Jde také o prestiž bank

(Bankovnictví 18.2.2005 strana 2, rubrika: Basel II, příležitost pro růst)

Co přinese bankám a regulátorovi Basel II?

Nový koncept kapitálové přiměřenosti Basel II, jehož povinné zavedení se pro banky a obchodníky cennými papíry v EU očekává od 1. ledna 2007, má nesporně řadu předností. Především reaguje na nastupující trendy v řízení úvěrového rizika, rozšiřuje záběr bankovní regulace o operační riziko a reaguje tak na rozvoj informačních technologií a rizika z toho vyplývající. V oblasti tržního rizika nový koncept přebírá dosavadní metodiku stanovení kapitálového požadavku.

Nový koncept regulace zároveň umožňuje bankám, aby zvolily i jednodušší metody stanovení kapitálových požadavků, pokud se tak rozhodnou. Jak se na tuto problematiku dívá Česká národní banka jako regulátor bank působících v České republice, o tom jsme hovořili s Leošem Pýtrem, ředitelem sekce bankovní regulace a dohledu.

Co považujete za největší přínosy Basel II pro banky? Hovoří se o flexibilitě ve výběru metod, o možnosti ušít kapitálové požadavky na míru jednotlivým bankám a rovněž o tom, že Basel II podporuje tržní disciplínu zavedením rozsáhlých požadavků na zveřejňování informací. Souhlasíte?

Určitě. Ale za hlavní považuji posun směrem k lepšímu řízení rizik. Basel II vychází z praxe některých velkých a úspěšných bank ve světě, které vyspělé systémy řízení rizik aplikují. Využívá tedy principy, které jsou ve světě již ověřeny. Banky by se stejně musely ubírat cestou ke zkvalitnění systému řízení rizik a současná pravidla postihují pouze velmi hrubě podstupovaná rizika. Proto je nutné posunout se na vyšší úroveň, kterou by měla přinést právě nová pravidla.

Pro nás jako regulátora to znamená dvě věci. Jednak jistotu, že se banky budou více zabývat systémy řízení rizik, jednak výsledky, které budeme dostávat, budou lépe postihovat situaci jednotlivých bank z hlediska rizikovosti jejich podnikání.

Stále však ještě není známé konečné znění, protože schválení evropských direktiv zavádějících nová pravidla kapitálové přiměřenosti se očekává až v polovině letošního roku. Zatím se počítá s tím, že od 1. ledna 2007 by banky měly možnost nové metody používat a od 1. ledna 2008 by bylo již povinností na tyto metody přejít.

Jak vypadá připravenost bank působících v ČR na nová regulační pravidla Basel II v současné době?

Úroveň připravenosti je různá. Je nutné si uvědomit, že většina bank je součástí velkých bankovních skupin, to znamená, že mateřská banka bude jistě chtít, aby se její vlastní modely používaly v celé skupině. Některé banky proto čekají na rozhodnutí své centrály. Zároveň je třeba uvést, že existují banky, které jsou i nezávisle na svých centrálách poměrně daleko, někdy dokonce dál než jejich matky. Celkově je podle mého názoru připravenost bank působících v ČR dobrá.

A co menší banky?

I ony se připravují aněkteré z nich by dokonce chtěly využívat i pokročilé modely. Myslím ale, že zde může nastat problém s dostatkem dat potřebných pro naplnění těchto modelů. Každopádně v tuto chvíli i menší banky usilují o přechod na sofistikovanější modely.

Domnívám se, že při jejich rozhodování působí ještě jeden důležitý faktor - pro banky se použité systémy řízení rizik stávají určitou otázkou prestiže. Třetí pilíř je totiž nutí, aby zveřejňovaly informace o systému řízení svých rizik. Banka, která bude schopná prokázat, že řídí rizika prostřednictvím sofistikovanějších metod, může mít určité konkurenční výhody. A to je důvod, proč se i menší banky budou snažit přejít k těmto metodám.

Cítí se banky novou regulatorikou ohroženy, nebo ji spíše považují za možnost zlepšit řízení rizik?

Myslím, že tento pohled se vyvíjí a v současnosti převažuje názor, že to bankám pomůže k lepšímu řízení rizik. Na tom má zájem management banky, akcionáři, ale nepochybně i klienti, kteří zde mají uloženy své úspory.

zvýšené náklady na informační technologie a vzdělávání lidí. Na druhou stranu - banky by tímto procesem stejně musely projít.

A jak se připravuje regulátor - Česká národní banka?

V ČNB se věnuje tomuto tématu hodně pozornosti a v porovnání s ostatními regulátory ve světě se rozhodně nemáme za co stydět. V některých oblastech jsme dokonce dál, než regulátoři z vyspělejších zemí. Podílíme se na dopracování evropských direktiv, jejich dovedení do podmínek podnikání českých bank a věnujeme velkou pozornost vzdělávání našich lidí. Zároveň se snažíme všechny poznatky předávat dál jednotlivým bankám. Je důležité, aby byli vzděláni nejen regulátoři, ale aby se na stejnou úroveň dostali i lidé zodpovědní za systém a řízení rizik v bankách. Poznatky také publikujeme v odborném tisku a o nové poznatky aktualizujeme naše webové stránky.

Spolupracujete s ostatními centrálními bankami v rámci Evropské unie?

V tuto chvíli máme podepsána "memoranda of understanding" se všemi regulátory ze zemí, jejichž matky mají dceřiné společnosti v ČR. Tím je vymezen rámec spolupráce. Vzhledem k tomu, že Basel II dále posiluje úlohu domácího regulátora, je pro nás jako hostitelského regulátora spolupráce hodně důležitá. Jednáme proto s ostatními regulátory o jejich výkonu dohledu, o tom, jak postupovat při schvalování modelů, jejich validaci, jaká by měla být naše úloha ve vztahu k dceřiným společnostem bank ze zemí, kde oni působí.

Prozatím vše nasvědčuje tomu, že bude zvolen velmi pragmatický přístup. Zahraniční regulátoři vědí, že je pro ně obtížné kontrolovat veškeré dceřiné společnosti v jednotlivých zemích při neznalosti konkrétních podmínek, za kterých podnikají. Naše úloha tak při kontrole těchto společností pravděpodobně zůstane stejná jako doposud. Budeme to my, kdo se bude zabývat schvalováním jejich metod řízení rizik v ČR a současně na tyto banky dohlížet. Zahraniční regulátoři nemají ambice převzít naši úlohu. Jak jsem říkal, je to pragmatický přístup a spolupráce se vyvíjí velmi rozumně.