V článku představujeme numerickou metodu, která usnadňuje výpočty efektivní pravděpodobnosti v aplikacích tykajících se nelineárních a negaussovských stavových modelů. Tato metoda využívá kontinuálních aproximací filtračních hustot a zajišťuje nepodmíněně optimální globální aproximaci cílových integrovaných funkcí za účelem dosažení aproximace pravděpodobnosti. Optimalizované aproximace cílových integrovaných funkcí jsou konstruovány s využitím efektivního podstatného výběru. Výsledné aproximace pravděpodobnosti jsou kontinuálními funkcemi modelových parametrů, což značně rozšiřuje odhady parametrů. Ilustrujeme naši metodu v aplikacích pro dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy.
Klíčová slova: adaptace, dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy, efektivní podstatný výběr, aproximace jádrové hustoty, filtr částic
JEL Kódy: C63, C68
Vydáno: prosinec 2009
Ke stažení: CNB WP No. 15/2009 (pdf, 779 kB)