Adam Geršl, Petr Jakubík, Tomáš Konečný, Jakub Seidler
Článek popisuje současnou metodiku zátěžových testů využívaných ČNB k testování odolnosti bankovního sektoru. V článku jsou diskutovány makroekonomické scénáře a satelitní modely, které spojují makroekonomický vývoj s hlavními rizikovými parametry a předpoklady, na základě kterých je modelováná rozvaha jednotlivých testovaných institucí. Text popisuje také příklady testů z minulých Zpráv o finanční stabilitě ČNB a zdůrazňuje potřebu konzervativní kalibrace zátěžových testů, aby dopad nepříznivého scénáře na bankovní sektor nebyl podhodnocen.
JEL kódy: E44, E47, G21
Klíčová slova: bankovní sektor, úvěrové riziko, zátěžové testy
Vydáno: prosinec 2012
Ke stažení: CNB WP 11/2012 (pdf, 410 kB)