A Macroeconomic Forecasting Model of the Fixed Exchange Rate Regime for the Oil-Rich Kazakh Economy

Tibor Hlédik, Karel Musil, Jakub Ryšánek, Jaromír Tonner

Článek představuje semistrukturální čtvrtletní model malé otevřené ekonomiky zaměřený na analýzu měnověpolitického transmisního mechanismu a makroekonomického vývoje v Kazachstánu během režimu fixního kurzu. Model zachycuje základní stylizovaná fakta kazachstánské ekonomiky, především významnou úlohu cen ropy, která ovlivňuje ekonomický cyklus v Kazachstánu. Aplikace modelu na pozorovaných datech ukazuje jeho použitelnost pro interpretaci kazachstánské ekonomické historie, včetně období globální ekonomické krize až do konce roku 2015, kdy Národní banka Kazachstánu zavedla režim plovoucího směnného kurzu. Dynamické vlastnosti modelu jsou analyzovány pomocí impulzních odezev na šoky typické pro kazachstánskou ekonomiku. Šokové dekompozice a historické simulace prezentované v článku ukazují, že tento model byl vhodným nástrojem pro měnověpolitické analýzy a praktické prognózování v Národní bance Kazachstánu. V obecnějším smyslu lze tento model považovat jako příklad čtvrtletního predikčního modelu pro ekonomiky bohaté na ropu s režimem fixního směnného kurzu.

JEL kódy: C50, E17, E32, E52, E58

Klíčová slova: fixní směnný kurz, Kazachstán, měnová politika, čtvrtletní predikční model, stylizovaná fakta

Vydáno: říjen 2018

Ke stažení: CNB WP 11/2018 (pdf, 536 kB)