Tabulka č. 1 – Devizové rezervy
Tržní hodnota | Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a. | ||||
---|---|---|---|---|---|
mil. EUR | Podíl | 5 let | 3 roky | 1 rok | |
Likviditní tranše | 26 596 | 22,6 % | 0,11 % | 0,24 % | 1,35 % |
Investiční tranše | 91 155 | 77,4 % | 2,07 % | 1,64 % | −1,35 % |
Celkem | 117 751 | 1,09 % | 0,92 % | −0,43 % |
Tabulka č. 2 – Rozdělení devizových rezerv podle investičního nástroje
Druh investice | Podíl |
---|---|
Dluhopisy | 60,3 % |
– vládní | 46,0 % |
– vládní agentury | 7,6 % |
– nadnárodní emitenti | 3,0 % |
– dluhopisy MBS a kryté dluhopisy | 3,7 % |
Instrumenty peněžního trhu | 20,1 % |
Akcie | 19,0 % |
Ostatní | 0,5 % |
Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv
Měna | Podíl |
---|---|
EUR | 50,7 % |
USD | 28,7 % |
CAD | 7,6 % |
AUD | 4,0 % |
GBP | 3,5 % |
CNY | 1,9 % |
JPY | 1,5 % |
SEK | 1,1 % |
SDR | 0,6 % |
zlato | 0,5 % |
ostatní měny | 0,0 % |
Vysvětlivky:
- Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
- 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
- Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
- dluhopisy emitované centrálními vládami,
- dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
- nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
- dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
- Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.