Tabulka č. 1 – Devizové rezervy - aktivně spravovaná portfolia
| Tržní hodnota | Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mil. EUR | Podíl | 5 let | 3 roky | 1 rok | |
| Likviditní tranše | 26 628 | 21,2 % | 0,73 % | 1,26 % | 3,48 % |
| Investiční tranše | 99 159 | 78,8 % | 3,14 % | 0,95 % | 8,70 % |
| Celkem | 125 786 | 2,05 % | 1,11 % | 7,59 % | |
Tabulka č. 2 – Rozdělení aktivně spravovaných portfolií devizových rezerv podle investičního nástroje
| Druh investice | Podíl |
|---|---|
| Dluhopisy | 59,6 % |
| – vládní | 46,7% |
| – vládní agentury | 5,8 % |
| – nadnárodní emitenti | 3,3 % |
| – dluhopisy MBS a kryté dluhopisy | 3,8 % |
| Instrumenty peněžního trhu | 19,7 % |
| Akcie | 19,4 % |
| Ostatní | 1,3 % |
Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv
| Měna | Podíl |
|---|---|
| EUR | 50,6 % |
| USD | 29,6 % |
| CAD | 7,7 % |
| AUD | 3,9 % |
| GBP | 3,5 % |
| JPY | 1,6 % |
| zlato | 1,6 % |
| SEK | 1,0 % |
| SDR | 0,5 % |
| ostatní měny | 0,0 % |
Vysvětlivky:
- Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
- 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
- Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
- dluhopisy emitované centrálními vládami,
- dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
- nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
- dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
- Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.