Zlatuše Komárková, Marek Rusnák, Hana Hejlová
Článek popisuje rozšíření metodologie zátěžového testu likvidity bank používané ČNB. Nový test je prodloužen na roční horizont analýzy dopadu šoků, které jsou generovány pomocí makrozátěžového scénáře ČNB a výsledků makrozátěžového testu solventnosti bank. Koncept testu je navíc založen na principech evropských regulatorních likviditních standardů LCR a NSFR. Změnou metodologie likviditního testu reaguje ČNB na potřebu zakomponovat dopad úvěrového rizika do likvidní pozice českých bank a monitorovat její vývoj na delším horizontu zátěže. Prezentovaná metodologie je následně aplikována na vzorek českých bank, což umožňuje sledovat citlivost jejich likvidní pozice na kombinaci uvažovaných šoků.
Vydáno: červen 2016
Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016 (pdf, 225 kB)