Jaroslav Heřmánek, Martin Čihák
Předmětem článku jsou zátěžové testy (stress tests), které představují jeden z klíčových kvantitativních nástrojů vyhodnocování finanční stability. Podle jednoho z přístupů lze finanční stabilitu chápat jako situaci, ve které finanční systém mimo jiné vykazuje vysokou míru odolnosti vůči vnějším šokům. V rámci této definice se sestavují tzv. agregované zátěžové testy pro zachycení vlivu různých významných šoků a rizik podnikání. V modelových simulacích se domácí finanční systém vystavuje hypotetickým, málo pravděpodobným, ale možným šokům. V článku jsou předloženy výsledky aktualizovaných základních testů podle metodologie prezentované ve Zprávě o finanční stabilitě 2004. Kromě toho článek nově prezentuje výsledky testů mezibankovního rizika a výsledky zátěžových testů pro scénáře založené na makroekonomickém modelu.
Vydáno: červen 2007
Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2006 (pdf, 164 kB)