Adam Geršl, Jakub Seidler
Předkládaný článek shrnuje inovovanou metodologii zátěžových testů bankovního sektoru a prezentuje výsledky verifikace této metodologie. Verifikace provedená v závěru roku 2009 je založena na srovnání skutečných hodnot klíčových proměnných bankovního sektoru – zejména kapitálové přiměřenosti – s predikcemi, které generuje systém zátěžových testů. Cílem verifikace je ověřit, do jaké míry je nastavení předpokladů zátěžových testů ČNB a využívaných dílčích modelů v souladu s realitou. Výsledky ukazují, že současný aparát zátěžového testování je nastaven na správné, tj. pesimistické straně, a rizika mírně nadhodnocuje, což v průměru vede k nižším (konzervativnějším) odhadům vývoje kapitálové přiměřenosti, než odpovídá skutečnosti. Článek zároveň identifikuje některé oblasti dalšího rozvoje zátěžových testů bankovního sektoru, např. využívání verifikace jako běžné součásti systému zátěžových testů sloužící k jejich dalšímu zpřesňování.
Vydáno: červen 2010
Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2009/2010 (pdf, 88 kB)