Miroslav Plašil, Ivana Kubicová
Cílem článku je přispět k modelování průřezové dimenze systémového rizika. Nejdříve je zmapována síť finančních vazeb v české ekonomice, následně je představen model mezisektorového přenosu finanční nákazy. Na základě modelu jsou kvantifikovány důsledky dvou různých rizikových scénářů. Je demonstrováno, že v době zvýšeného finančního napětí mohou vzájemné expozice přispívat k zesilování důsledků negativních šoků. Jejich rozsah je závislý na tom, který sektor je šokem primárně postižen.
Vydáno: červen 2012
Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2011/2012 (pdf, 904 kB)