Libor Holub, Michal Nyklíček, Pavel Sedlář
Tento článek se zabývá posouzením, zda odvětvová koncentrace portfolia úvěrů právnickým osobám rezidentům a nerezidentům podle údajů z centrálního registru úvěrů (CRÚ) indikuje potřebu dodatečných kapitálových požadavků v rámci Pilíře 2. Je k tomu využita zjednodušená forma faktorového modelu. Zároveň je pro indikaci míry odvětvové koncentrace a tendencí jejího vývoje využit Herfindahlův-Hirschmanův index (HHI). Výsledky faktorového modelu, který zohledňuje rizikový profil instituce, signalizují pro portfolia s vyšší odvětvovou koncentrací a vyšším rizikem možnou potřebu dodatečného ekonomického kapitálu. V dohledové praxi by v těchto případech měl být posouzen přístup banky v rámci procesu vyhodnocení přiměřenosti vnitřně stanoveného kapitálu (ICAAP), zda je riziko odvětvové koncentrace správně měřeno, vyhodnoceno a zahrnuto v kapitálových požadavcích.
Vydáno: červen 2015
Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2014/2015 (pdf, 181 kB)