Metodika pro výpočet referenční úrokové sazby CZESTR

CZESTR (CZEch Short Term Rate) je vážený průměr úrokových sazeb všech nezajištěných O/N depozit přijatých bankami a pobočkami zahraničních bank očištěný o obchody reprezentující 12,5 procenta celkového objemu obchodů s nejnižší úrokovou sazbou a 12,5 procenta obchodů s nejvyšší úrokovou sazbou. Vypočtená úroková sazba je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 

Referenční úroková sazba CZESTR je počítána ze statistických dat, která jsou bankami a pobočkami zahraničních bank předkládány České národní bance na denní bázi v souladu s Vyhláškou č. 346/2013 Sb. ve výkazu CZEONIA01. 

Kromě očištěného objemu obchodů a hodnoty referenční úrokové sazby CZESTR je zveřejňován celkový počet reportujících subjektů v daném dni, celkový počet uzavřených obchodů a podíl tří nejaktivnějších bank na započteném objemu obchodů.  Všechny hodnoty týkající se sazby CZESTR za den D jsou zveřejňovány bezprostředně následující pracovní den D+1 obvykle do 9.30 místního času. Zdrojová data pro výpočet dodávají banky obvykle do 8.00 hod. dne D+1. Data dodaná po tomto termínu nemusejí být do výpočtu zahrnuta.