Dohledové zátěžové testy opět prokázaly vysokou odolnost domácích pojišťoven

Česká národní banka ve třetím čtvrtletí dokončila letošní dohledové zátěžové testy pojišťoven. Jejich výsledky prokázaly, že pojišťovací sektor je i nadále schopen odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. Testování bylo provedeno na datech z konce roku 2024.

Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 17 tuzemských pojišťoven, jejichž podíl na domácím trhu dle hrubého předepsaného pojistného v roce 2024 činil 99,3 %. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu tržních rizik, rizika přírodních katastrof, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a rizika okamžitého storna části životního portfolia pojišťovny.

Výsledky zátěžového testu pojišťoven ukázaly, že pojišťovací sektor jako celek byl ke konci roku 2024 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny by činil v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 138 % a nacházel by se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Ze sledovaných rizik měla na pojišťovny nejvýznamnější dopad rizika poklesu hodnoty akciových investic, poklesu hodnoty státních dluhopisů a rizika povodní.

Jakub Holas
ředitel odboru komunikace ČNB

Poznámky pro novináře:

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Cílem ČNB je péče o cenovou a finanční stabilitu. ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a  nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů.

Zátěžové testování využívá ČNB jako nástroj pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. Scénáře pro jednotlivé zátěžové testy připravuje ČNB.

Pro hodnocení odolnosti jednotlivých pojišťoven slouží ČNB dohledové zátěžové testy. Testy jsou od roku 2019 prováděny s dvouletou frekvencí ve spolupráci s vybranými pojišťovnami a výsledky ČNB využívá pro účely dohledu a hodnocení pojišťoven.

ČNB provádí také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost bankovního sektoru, sektoru pojišťoven, sektoru penzijních společností a sektoru investičních fondů jako celku. Vedle toho ČNB zátěžově testuje i veřejné finance zemí, vůči nimž mají tuzemské úvěrové instituce systémově významné svrchované expozice, a domácnosti s úvěrem u tuzemských úvěrových institucí.