Komentář ke statistice investičních fondů

Duben 2019

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci dubna činila 509,4 mld. Kč. Oproti březnu tato hodnota narostla o 6,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +3,7 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 13,8 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,6 mld. Kč na 158,1 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci dubna činila 112,2 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 3,4 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -3,1 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 22,0 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 235,5 mld. Kč, z toho 108,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 126,8 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti březnu hodnota majetkových cenných papírů narostla o 1,2 mld. Kč (měsíční transakce činily -1,0 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci mírně poklesl na 46,2 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv se během sledovaného období zvýšila. Celkový objem ostatních investic v dubnu činil 193,4 mld. Kč, z toho 50,4 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 71,2 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci mírně vzrostl na 38,0 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci dubna 2019 působilo na území České republiky 486  rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 64 akciových fondů, 67 dluhopisových fondů, 81 smíšených fondů, 86 nemovitostních fondů, 185 ostatních fondů a 3 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv 

	– graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – 

	graf

Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.