8. 8. 2023

Informace o devizových rezervách – stav k 30. 6. 2023

Tabulka č. 1 – Devizové rezervy

  Tržní hodnota Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a.
mil. EUR Podíl 5 let 3 roky 1 rok
Likviditní tranše 30 277 25,2 % 0,31 % 0,52 % 2,22 %
Investiční tranše 89 895 74,8 % 2,06 % 0,67 % 3,51 %
Celkem 120 172   1,17 % 0,50 % 3,23 %

 

Tabulka č. 2 – Rozdělení devizových rezerv podle investičního nástroje

Druh investice Podíl
Dluhopisy 58,6 %
 – vládní 45,3 %
 – vládní agentury 6,3 %
 – nadnárodní emitenti 3,1 %
 – dluhopisy MBS a kryté dluhopisy 3,8 %
Instrumenty peněžního trhu 21,2 %
Akcie 19,5 %
Ostatní 0,7 %

 

Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv

Měna Podíl
EUR 52,1 %
USD 29,6 %
CAD 7,5 %
AUD 3,8 %
GBP 3,4 %
JPY 1,3 %
SEK 1,0 %
zlato 0,8 %
SDR 0,5 %
ostatní měny 0,0 %

Vysvětlivky:

  • Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
  • 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
  • Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
    1. dluhopisy emitované centrálními vládami,
    2. dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
    3. nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
    4. dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
  • Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.