Tato publikace poskytuje přehled literatury o kvantitativních metodách využívaných k hodnocení zranitelnosti finančních systémů. Autor se zaměřuje zejména na úlohu celosystémových zátěžových testů. Shrnuje nejnovější vývoj v odborné literatuře a zdůrazňuje témata relevantní pro český případ. Prezentuje klíčové koncepty související s celosystémovými zátěžovými testy, podává přehled zátěžových testů prováděných centrálními bankami a mezinárodními finančními institucemi a vyjadřuje se ke koncepčním otázkám spojeným s modelováním jednotlivých rizikových faktorů.
Klíčová slova: zdraví finančního systému, makroobezřetnostní analýza, zátěžové testy
Vydáno: duben 2004
Zveřejněno v těchto publikacích: "Stress Testing of Banking Systems," Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 53 (2005), No. 9-10, pp. 417-440.
Ke stažení: RPN č. 2/2004 (pdf, 332 kB)