Tato publikace shrnuje rozličné výstupy z výzkumného projektu ČNB Stress Testing for Banking Supervision. Předchozí publikace v rámci tohoto projektu prezentovaly základní pojmy z oblasti zátěžového testování a zabývaly se zátěžovými testy z obecného hlediska. Od té doby projekt generuje výstupy, které byly mimo jiné prezentovány v první Zprávě o finanční stabilitě ČNB. Tato publikace popisuje současný stav projektu, uvádí nejnovější výsledky zátěžových testů a srovnává metodiku těchto testů s testy jiných centrálních bank. Doporučuje také další kroky ke zkvalitnění programu zátěžového testování v ČNB, jako je posílení modelování úvěrového rizika, včetně zapojení komerčních bank. Publikace je doplněna přílohou prezentující jeden z výstupů projektu, a to průzkum metod zátěžového testování v komerčních bankách.
Klíčová slova: bankovnictví, zátěžové testy
Vydáno: listopad 2005
Publikováno jako: Čihák, M., Heřmánek, J. a M. Hlaváček (2007): New Approaches to Stress Testing the Czech Banking Sector, Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), str. 41-59.
Ke stažení: RPN č. 2/2005 (pdf, 374 kB)