Zlatuše Komárková, Adam Geršl, Luboš Komárek
Představujeme makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře. Zátěžový test má tři fáze; (i) vytvoření nedostatku bilanční likvidity bank, (ii) reakce bank ve snaze tento nedostatek odstranit a (iii) zpětná vazba dopadu šoku. V průběhu každé fáze je proveden přepočet likviditního polštáře tvořeného bankami a testováno, zda banky drží dostatečně velký objem likvidních aktiv, aby byly schopny přestát likviditní napětí v jejich bilancích. Aplikace modelu na český bankovní sektor ukazuje, které obchodní modely bank jsou citlivé na simulované likviditní napětí. Souhrnně je možné potvrdit, že český bankovní systém je odolný vůči scénáři napodobující mezinárodní likviditní krizi z let 2008-2009.
JEL kódy: G12, G19, G21
Klíčová slova: Bankovnictví, finanční stabilita, likviditní riziko, zátěžové testování
Vydáno: listopad 2011