Branislav Saxa
Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s měsíčním zpožděním, data o vyhledávání informací o hypotékách jsou k dispozici na týdenní bázi bez jakéhokoli zpoždění. Četnost vyhledávaní je silně korelována s objemem skutečně poskytnutých hypoték, zpoždění mezi těmito časovými řadami je dva měsíce. Vyhodnocení „out-of-sample“ predikcí ukazuje, že data o vyhledávání na internetu signifikantně zlepšují predikce vývoje hypotečních úvěrů. Ve druhé části práce je navržen experimentální indikátor přísnosti úvěrových podmínek a standardů. Mnoho zemí k monitorování přísnosti úvěrových podmínek a standardů dnes využívá šetření úvěrových podmínek bank. Navržený indikátor představuje doplňkový nástroj k podobným šetřením.
JEL kódy: C22, C82, E27, E51
Klíčová slova: poptávka po úvěrech, úvěrové standardy a podmínky, nabídka úvěrů, vyhodnocování prognózy, prognóza, Google ekonometrie, data o vyhledávání na Internetu, hypotéka, vyhlazování
Vydáno: prosinec 2014
Ke stažení: CNB WP 14/2014 (pdf, 568 kB)