Martin Veselý
Hlavním účelem tohoto článku je posouzení možností aplikace kvantových počítačů v řízení devizových rezerv. Schopnosti těchto počítačů jsou demonstrovány na měření rizik pomocí kvantové metody Monte Carlo a optimalizaci portfolia s využitím algoritmů založených na řešení soustav lineárních rovnic (Harrow-Hassidim-Lloydův algoritmus) a kvadratické binární optimalizaci bez omezujících podmínek (quantum approximate optimization algorithm). Veškeré ukázky kvantových algoritmů byly provedeny v prostředí cloudové platformy IBM QuantumTM. Nehledě na skutečnost, že současné kvantové počítače neumožňují nasazení na úlohách praktického rozměru, je dokázáno, že v principu nic nebrání budoucímu užití těchto počítačů při správě devizových rezerv. Vedle výše uvedeného představuje tento článek úvod do kvantového počítání pro pracovníky centrálních bank a orgánů dohledu nad finančním trhem.
JEL kódy: C61, C63, G11
Klíčová slova: devizové rezervy, HHL algoritmus, kvantové počítače, měření rizik, optimalizace portfolia, QAOA algoritmus
Vydáno: březen 2022
Ke stažení: CNB WP 2/2022 (pdf, 1,3 MB)