ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > Research and Policy Notes - česky > 2014 > Capital Buffers Based on Banks’ Domestic Systemic Importance: Selected Issues

Capital Buffers Based on Banks’ Domestic Systemic Importance: Selected Issues

Michal Skořepa, Jakub Seidler

Regulátoři v mnoha zemích v současnosti zvažují způsoby, jak bankám stanovit dodatečné kapitálové požadavky založené na jejich domácí systémové významnosti. S cílem přispět k těmto úvahám článek rozebírá řadu témat týkajících se výpočtu systémové významnosti banky pro domácí bankovní sektor, jako jsou například volba použitých indikátorů nebo výhody a nevýhody práce s konsolidovanými nebo individuálními daty. Detailně je představen také postup určení adekvátní výše dodatečných kapitálových požadavků vycházející ze zásady „stejného očekávaného dopadu“ a jsou popsány některé jeho vlastnosti. Jako ilustrativní příklad praktického použití popsaných postupů jsou vypočteny hodnoty systémové významnosti a z nich plynoucí kapitálové rezervy pro banky v České republice. Článek také zdůrazňuje zásadní roli veřejné komunikace účelu kapitálových rezerv: regulátoři by měli vynaložit veškeré úsilí, aby vysvětlili, že uvalení nenulové kapitálové rezervy založené na systémové významnosti na danou banku by nemělo být účastníky trhu chápáno jako signál, že je tato banka příliš velká, aby padla (too big to fail), a že by tedy měla zaručenou veřejnou pomoc, pokud by se dostala do potíží.

JEL kódy: G21, G28

Klíčová slova: Basel III, kapitálová přiměřenost, konsolidace, pád banky, systémová významnost, veřejná podpora

Vydáno: březen 2014

Ke stažení: RPN No. 1/2014 (pdf, 329 kB)