ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > Research and Policy Notes - česky > 2004 > Designing Stress Tests for the Czech Banking System

Designing Stress Tests for the Czech Banking System

Martin Čihák

Tato publikace se zabývá klíčovými otázkami, které hrají roli při navrhování vhodné sady zátěžových testů pro český bankovní sektor. Cílem publikace je navrhnout zátěžové testy, které by Česká národní banka mohla pravidelně používat k hodnocení zdraví tuzemských bank pro účely makroobezřetnostního dozoru i bankovního dohledu. Autor navrhuje, že by hodnocení mohlo v zásadě vycházet ze zátěžových testů prováděných během mise MMF a Světové banky Financial Sector Assessment Program (FSAP) v České republice v roce 2001. Shrnuje zátěžové testy FSAP a navrhuje několik rozšíření a modifikací. Hlavní doporučení jsou prezentována v tabulce, která obsahuje také požadavky na data a navrhovaný harmonogram implementace. Publikace zahrnuje výsledky replikace zátěžových testů FSAP v ČR pro data z poloviny roku 2003.

Klíčová slova: bankovnictví, zátěžové testy

Vydáno: duben 2004

Ke stažení:  RPN č. 3/2004 (pdf, 583 kB)