ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2017 > Banks’ Capital Surplus and the Impact of Additional Capital Requirements

Banks’ Capital Surplus and the Impact of Additional Capital Requirements

Simona Malovaná

České banky dlouhodobě dosahují vysokého kapitálového přebytku nad kapitálovými požadavky vyžadovanými regulátorem. Tento článek diskutuje hlavní motivy, které mohou banku vést k udržování kapitálových přebytků, a analyzuje vliv dodatečných kapitálových požadavků plynoucích z kapitálových rezerv a navýšení v rámci Pilíře 2 na kapitálové poměry bank udržujících kapitálové přebytky. Výsledky ukazují, že banky při navýšení kapitálových požadavků k jejich pokrytí snižují svůj kapitálový přebytek. Významná část tohoto přizpůsobení je zřejmě realizována prostřednictvím změn průměrných rizikových vah. Nejenom z tohoto důvodu je žádoucí pravidelně posuzovat, zda vývoj a současná úroveň rizikových vah nezakládá rizika podhodnocení potřebné výše kapitálu.

JEL kódy: G21, G28, G32

Klíčová slova: banky, kapitálové požadavky, kapitálový přebytek, panelová data, model částečného přizpůsobení

Vydáno: listopad 2017

Ke stažení: CNB WP 8/2017 (pdf, 383 kB)