ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2015 > Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach

Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach

František Brázdik, Zuzana Humplová, František Kopřiva

Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci představujeme obecný způsob, kterým je možné rozložit rozdíly mezi dvěma prognózami vytvořenými lineárním strukturálním modelem do příspěvků prvků informační množiny prognózy při aplikaci podmiňujících informací provedené v očekávaném i neočekávaném módu. Prezentovaný systém rozkladu je založen na souboru podpůrných prognóz, které rozklad aktualizace prognózy zjednodušují. Vlastnosti tohoto systému demonstrujeme ukázkou rozkladu rozdílu dvou prognóz se stejným počátečním obdobím predikce, avšak založených na rozdílných předpokladech. Plné možnosti navrženého způsobu rozkladu prezentujeme pomocí příkladu hodnocení prognózy ze Zprávy o inflaci České národní banky III/2012, která je vyhodnocena vzhledem k aktualizované prognóze ze Zprávy o inflaci III/2013.

JEL kódy: C53, E01, E47

Klíčová slova: DSGE modely, prognózování, revize dat, revize prognóz

Vydáno: prosinec 2015

Ke stažení: CNB WP 12/2015 (pdf, 488 kB)