ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2012 > Dynamic Stress Testing: The Framework for Testing Banking Sector Resilience Used by the Czech National Bank

Dynamic Stress Testing: The Framework for Testing Banking Sector Resilience Used by the Czech National Bank

Adam Geršl, Petr Jakubík, Tomáš Konečný, Jakub Seidler

Článek popisuje současnou metodiku zátěžových testů využívaných ČNB k testování odolnosti bankovního sektoru. V článku jsou diskutovány makroekonomické scénáře a satelitní modely, které spojují makroekonomický vývoj s hlavními rizikovými parametry a předpoklady, na základě kterých je modelováná rozvaha jednotlivých testovaných institucí. Text popisuje také příklady testů z minulých Zpráv o finanční stabilitě ČNB a zdůrazňuje potřebu konzervativní kalibrace zátěžových testů, aby dopad nepříznivého scénáře na bankovní sektor nebyl podhodnocen.

JEL kódy: E44, E47, G21

Klíčová slova: bankovní sektor, úvěrové riziko, zátěžové testy

Vydáno: prosinec 2012

Ke stažení: CNB WP 11/2012 (pdf, 410 kB)