ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2009 > Measuring Excessive Risk-Taking in Banking

Measuring Excessive Risk-Taking in Banking

Jiří Podpiera, Laurent Weill

V tomto článku předkládáme nový přístup k vyhodnocení toho, zda banky přijímají nadměrné riziko. Používáme portfoliový přístup, abychom vyhodnotili optimální kombinaci rizika a výnosu bankovního portfolia založeného na datech o 32 kategoriích úvěrů. Toto portfolio pak tvoří měřítko vyhodnocení optimality bankovního portfolia. Tuto metodu aplikujeme na úplný vzorek českých bank pro období od ledna 2005 do února 2008. V tomto období jsme naměřili průměrné nadměrné přijímaní rizika ve výši 33 % optimálního rizika (nadměrné přijímání rizika tak měří možné procentuální snížení rizika portfolia, kterého by bankovní sektor mohl dosáhnout, pokud by portfolio bylo plně efektivní) a zjistili jsme postupný pokles tohoto nadměrného přijímaní rizika v čase.

JEL kódy: G21, G28, P20

Klíčová slova: Banky, finanční stabilita, přijímaní rizika, země v ekonomické transformaci

Vydáno: září 2009

Ke stažení: CNB WP No. 3/2009 (pdf, 282 kB)

Publikováno jako: Podpiera, J. and Weill, L. (2010): Measuring Excessive Risk-Taking in Banking. Czech Journal of Economics and Finance, 60(4), 294-306