ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2005 > Solving SDGE Models: A New Algorithm for the Sylvester Equation

Solving SDGE Models: A New Algorithm for the Sylvester Equation

Ondřej Kameník

Tato práce představuje nový numerický algoritmus pro řešení Sylvestrovy rovnice týkající se metod perturbace vyššího řádu vyvinutých pro řešení stochastických dynamických modelů obecné rovnováhy. Tento nový algoritmus překonává ostatní dosud používané metody (včetně velice oblíbeného dvojitého algoritmu) co do doby výpočtu, spotřeby paměti a numerické stability.

Klíčová slova: dynamická obecná rovnováha, dvojitý algoritmus, metoda perturbace, rekurzivní algoritmus

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako: "Solving SDGE Models: A New Algorithm for the Sylvester Equation", Computational Economics, Nos. 1-2, s. 167-187 2005

Ke stažení: CNB WP No. 10/2005 (pdf, 226 kB)