ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář ke statistice investičních fondů

Komentář ke statistice investičních fondů

Září 2018

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci září činila 465,1 mld. Kč. Oproti srpnu tato hodnota vzrostla o 3,0 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +1,6 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 13,1 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u smíšených fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,3 mld. Kč na 115,5 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci září činila 103,4 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů klesl o 1,4 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -1,5 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 22,2 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 229,7 mld. Kč, z toho 113,1 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů (včetně fondů peněžního trhu) a 116,6 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti srpnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 1,6 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,1 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů se oproti předešlému měsíci nezměnil.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv se během sledovaného období zvýšila. Celkový objem ostatních investic v září činil 167,0 mld. Kč, z toho 47,5 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 56,0 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 35,9 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci září 2018 působilo na území České republiky 446  rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 58 dluhopisových fondů, 81 smíšených fondů, 83 nemovitostních fondů, 160 ostatních fondů a 2 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv – graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – graf

Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.