Bankovní sektor

Makrozátěžové testy solventnosti tuzemských bank slouží ČNB jako nástroj pro hodnocení odolnosti bankovního sektoru jako celku především vůči úvěrovým a tržním rizikům. Podle pokročilejší metodologie je ČNB provádí od roku 2010. Součástí těchto testů bývají i dodatečné citlivostní analýzy. Těmi ČNB reaguje na potřebu hodnotit dopad dodatečných systémových rizik, často jen dočasných. Od roku 2009 provádí ČNB jednou ročně ve spolupráci s vybranými tuzemskými bankami i mikrozátěžové testy. V těchto testech počítají dopady scénářů samotné banky. Testy se provádějí s ročním horizontem dopadu a testovanými riziky jsou zejména úvěrové a úrokové. Jednou ročně provádí ČNB makrozátěžový test likvidity. Testování je zaměřeno především na riziko bilanční a tržní likvidity. Od roku 2016 je likviditní zátěžový test hlouběji provázán se solventnostním makrozátěžovým testem a je prodloužen horizont jeho dopadu na jeden rok. Odolnost bankovního sektoru vůči krátkodobému likviditnímu šoku je od roku 2014 testována pomocí ukazatele o krytí likvidity (tzv. LCR).

V současné době se výsledky makrozátěžových testů solventnosti zveřejňují pololetně – jednou v rámci Zprávy o finanční stabilitě v červnu, podruhé pak formou samostatné zprávy na přelomu listopadu a prosince. Agregátní výsledky mikrozátěžových a likviditních testů se zveřejňují jednou za rok prostřednictvím Zprávy o finanční stabilitě.

Aktuální metodologie zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů