1. Co je příčinou rozdílů mezi daty měnové statistiky bank a daty bankovního dohledu?
2. Jak ČNB zveřejňuje kategorizované úvěry?
3. Jaké jsou rozdíly mezi statistikou měnového vývoje v ČR a národní měnovou statistikou?

1. Rozdíl mezi daty měnové statistiky bank a daty bankovního dohledu

Měnové statistiky jsou finanční makrostatistiky sestavované především pro potřeby měnové politiky, zatímco ukazatelé bankovního dohledu jsou určeny zejména pro monitorování finančního zdraví bank. Rozdílné cíle použití dat vedou k odlišným požadavkům na jejich sběr a kompilaci. To je důvodem, proč se oba okruhy dat v řadě případů liší. V některých případech dokonce údaje se stejným názvem mohou mít různou metodiku sestavení a tím i různou hodnotu.

Měnová statistika sleduje finanční pozici vykazujícího subjektu z makroekonomického hlediska a statistické výstupy musí být „skládatelným“ segmentem většího celku (host country principle), jak ve smyslu teritoriálním¹ tak ve smyslu sektorovém, kdy se sledují sektorové rozvahy různých typů finančních institucí. Bilanční pozice těchto institucí by měly být proto symetrické. Dalším specifickým požadavkem je homogenita časových řad, protože základní jednotkou statistického výstupu není jednotlivý údaj, ale časová řada. Časová řada stavových hodnot, transakcí² či měr růstu sledované veličiny musí být definována tak, aby se dal v čase sledovat vývoj určitého jevu (finančního nástroje).

Metodika sběru a kompilace dat pro potřeby měnové statistiky bank a pro potřeby bankovního dohledu se řídí příslušnými mezinárodními a národními předpisy a standardy. Specifické kompilační rámce zahrnují definici souboru vykazujících institucí, způsob agregace a konsolidace dat, jakož i členění a obsahové vymezení sledovaných údajů.

U používaných ukazatelů je nezbytné vždy sledovat jejich zdroj a další charakteristiky vymezující jejich obsah, protože pro řadu okruhů údajů jsou možné různé způsoby prezentace, např. zohlednění nebo nezohlednění opravných položek (tj. v praxi často používané termíny čistých a hrubých hodnot aktiv), způsob sestavení časové řady (tj. zda se jedná o okruh subjektů působících v uvedeném časovém období nebo okruh subjektů podle posledního časového období v celé časové řadě) apod. Při porovnávání údajů měnové statistiky bank a údajů bankovního dohledu je rovněž třeba brát v úvahu, zda se v případě údajů bankovního dohledu jedná o údaje na tzv. sólo bázi, tj. o údaje pouze za samostatné subjekty působící v České republice vč. jejich poboček v zahraničí, nebo o údaje na tzv. konsolidovaném základě, tj. údaje za regulované konsolidační celky (zahrnující rovněž domácí i zahraniční dceřiné společnosti) a samostatně stojící subjekty.

Měnová a regulatorní data a metodické vysvětlivky, které objasňují principy sestavení těchto dat, jsou uvedeny na www stránkách ČNB v sekci „Statistika > Měnová a finanční statistika“ a v sekci „Dohled nad finančním trhem > Základní ukazatele o sektorech finančního trhu“.

¹ Jedná se o tzv. rezidentský princip, kdy například konsolidovaná rozvaha eurozóny se sestaví z tzv. agregovaných rozvah jednotlivých členských zemí. Nesmí tedy docházet k překryvům, které by byly způsobeny přeshraničními aktivitami vykazující banky.

² Jedním z podkladů pro výpočet transakce je rozdíl dvou homogenních následujících stavových hodnot. Nesouhlasí-li tyto hodnoty z důvodu odlišného souboru vykazujících jednotek, či změn v nástrojové struktuře, je třeba provádět. tzv reklasifikaci (sladění), aby byl rozdíl vypočten ze dvou porovnatelných hodnot.

2. Jak ČNB zveřejňuje kategorizované úvěry?

Kromě údajů zveřejňovaných bankovním dohledem ČNB jsou údaje o kategorizovaných úvěrech obchodních bank a poboček zahraničních obchodních bank na území ČR publikovány měnovou a finanční statistikou ČNB v časových řadách od roku 2002 v databázi ARAD . Údaje obsahují i členění podle ekonomických sektorů, účelu úvěru a původní doby splatnosti.

Metodika zveřejňovaných údajů je uvedena v komentáři Kategorizované úvěry ve statistice ČNB a v metodickém listu databáze ARAD ( přesměrování do ARADu)

3. Hlavní rozdíly mezi statistikou měnového vývoje v ČR a národní měnovou statistikou

V rámci harmonizace měnové statistiky ČR s požadavky E(S)CB je v ČNB sestavována statistika měnového vývoje, jejímž účelem je poskytnout uživatelům údaje měnového charakteru metodicky srovnatelné s měnovými údaji ECB za země eurozóny. Kromě toho je pro potřeby vlastních měnových analýz ČNB sestavována národní měnová statistika, která je založená na stejných statistických principech, standardech a definicích jako harmonizovaná statistika měnového vývoje (Nařízení ECB/2008/32, ESA95, atd.), ale její struktura především u peněžních agregátů má zatím určité odlišnosti. Důvodem využití národní měnové statistiky je skutečnost, že časové řady harmonizované měnové statistiky jsou zatím stále pro analytické účely poměrně krátké.
 

Tabulka: Srovnání statistiky měnového vývoje a národní měnové statistiky