• Jak jsou na tom nyní české banky?
• Mají banky v České republice dostatek kapitálu?
• Může mít případný nepříznivý vývoj v zadlužených státech EU dopad na tuzemský bankovní trh?
• Mají se občané obávat o bezpečnost svých vkladů v českých bankách?
• Hrozí odliv peněz z českých bank k jejich zahraničním matkám?
• Proč ČNB v létě 2011 zavedla mimořádný týdenní monitoring obchodů mezi českými bankami a jejich zahraničními matkami?
• Může mi ČNB říct, jak je na tom moje banka?
• Jak by zvládly české banky návrat recese do Evropy?

Jak jsou na tom nyní české banky?

Domácí bankovní sektor je dle názoru České národní banky stabilní a ziskový. Přebytek celkových vkladů nad úvěry v systému poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí. Poměr úvěrů ke vkladům v českém bankovním sektoru se pohybuje kolem 80 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii. České banky jsou převážně čistými věřiteli evropských bankovních skupin, které jsou vlastníky většiny českých bank. V mezinárodním srovnání je český bankovní systém dobře kapitalizovaný a výsledky zátěžových testů České národní banky ukazují, že je schopen přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj.

Mají banky v České republice dostatek kapitálu?

České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. V klíčovém ukazateli kapitálové přiměřenosti Tier 1 český bankovní sektor výrazně překračuje 9procentní hranici, kterou mají evropské banky plnit ke konci června 2012. Česká národní banka předpokládá, že tento ukazatel kapitálové přiměřenosti českých bank bude i v červnu 2012 bezpečně nad 9procentním limitem. Podle aktuálních údajů kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v ČR dle definice Tier 1 činila 13,8 procenta ke konci roku 2011.

Může mít případný nepříznivý vývoj v zadlužených státech EU dopad na tuzemský bankovní trh?

Český bankovní sektor je dlouhodobě ziskový a stabilní. Potvrzují to i výsledky posledních zátěžových testů zveřejněné Českou národní bankou počátkem března 2012. Podle nich je český bankovní systém schopen přestát i dramaticky nepříznivý, až velmi nepravděpodobný ekonomický vývoj (viz níže).

Mají se občané obávat o bezpečnost svých vkladů v českých bankách?

K obavám o vklady v domácích bankách není důvod. Případná eskalace problémů v evropském finančním systému může mít určité nepřímé dopady na české bankovnictví, ale Česká národní banka je velmi ostražitá již od počátku krize v roce 2008 a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám (např. formou mezibankovních úvěrů či mezibankovních termínovaných vkladů). Základním nástrojem dohledu pro kontrolu těchto převodů je monitoring dodržování limitu angažovanosti vůči skupině, která může dosáhnout maximálně 25 % regulatorního kapitálu tuzemské banky. České banky doposud (a to i v době finanční krize) tento regulatorní limit s velkou rezervou dodržují.

ČNB také pečlivě monitoruje proces výplaty dividend, který může být další formou finančního transferu směrem od českých bank k jejich zahraničním matkám. ČNB společně s bankami vyhodnocuje možné dopady výplaty dividend na jejich kapitálovou přiměřenost jak ve standardním ekonomickém prostředí, tak i s použitím zátěžových scénářů vývoje ekonomiky. ČNB také spolupracuje se zahraničními institucemi, které dohlížejí na „matky“ českých bank.

Hrozí odliv peněz z českých bank k jejich zahraničním matkám?

ČNB bedlivě hlídá celkové zdraví bankovního sektoru i tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám se dlouhodobě pohybuje hluboko pod stanoveným 25procentním limitem. Vývoj této angažovanosti je dlouhodobě pod pečlivým dohledem ČNB a banky musí mimo jiné ČNB předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.

Vývoj průměrné angažovanosti investičního portfolia tuzemských bank vůči subjektům ze skupiny

Viz graf na straně 6 v prezentaci ředitele dohledu nad finančním trhem D. Rozumka (pdf, 401 kB).

Zákonný 25procentní limit vyjadřuje poměr angažovanosti banky vůči jejímu kapitálu. Uvedený limit se vztahuje pouze k investičnímu portfoliu, které obsahuje všechny typy nástrojů (depozita, nakoupené dluhopisy, poskytnuté úvěry aj.). Kromě investičního portfolia banky zřizují i obchodní portfolio, do kterého zařazují aktiva se záměrem s nimi obchodovat, resp. držet krátkodobě za účelem následného prodeje nebo se záměrem využití krátkodobých cenových rozdílů. Poměr aktiv bankovního sektoru zařazených v investičním a obchodním portfoliu je zhruba 80:20.

Proč ČNB v létě 2011 zavedla mimořádný týdenní monitoring obchodů mezi českými bankami a jejich zahraničními matkami?

Vývoj na mezinárodních finančních trzích byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový vzhledem k jeho možnému dopadu na hospodaření tuzemských bank. V rámci obezřetnostní politiky si ČNB mimo jiné klade za cíl předcházet vzniku krizových situací. Pro účely efektivního výkonu dohledu proto ČNB operativně upravila rozsah a termíny pro předkládání informací o vývoji likvidity a angažovanosti bank vůči subjektům ze skupiny. Frekvence reportovací povinnosti závisí na závažnosti situace a ČNB ji může přizpůsobovat aktuálním potřebám trhu.

Může mi ČNB říct, jak je na tom moje banka?

Každý odpovědný klient by se měl nechávat pravidelně informovat o aktuální situaci přímo v bance, které svěřil své peníze nebo jejíž produkty využívá. Bankovní sektor v tuzemsku je pod neustálým dohledem ČNB, která je velmi ostražitá a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. K situaci konkrétních finančních institucí se ČNB kvůli zákonné mlčenlivosti vyjadřovat nemůže.

Kdo chce spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, by měl mít na paměti zejména šest základních P: Přemýšlet, Ptát se, Porovnávat, Poradit se, Propočítávat a až poté Podepsat.

Základní desatero:

1. Nic není zadarmo
2. Mějte jasno
3. S kým jednáte?
4. Váš finanční plán
5. Čtěte všechno
6. Nejasné smlouvy
7. Vysoký výnos
8. Investování
9. Životní pojistka
10. Chraňte svá data

(Podrobný popis Základního desatera naleznete na adrese http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/desatero.html)

Jak by zvládly české banky návrat recese do Evropy?

České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. Přebytek kapitálu nad regulatorním minimem dosahuje 143 miliard korun¹. Aktuální zátěžové testy zveřejněné na počátku března ukázaly, že by český bankovní systém ustál i eskalaci fiskální krize eurozóny a dramatické zhoršení domácího ekonomického vývoje. Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty, které plynou ze scénáře Dluhová krize, by sektor jako celek zůstal stabilní a jeho agregovaná kapitálové přiměřenost by neklesla pod 9,5 %.

Nad rámec standardních testů byla také provedena dodatečná analýza kombinující zátěž ze scénáře Dluhová krize a předpoklad znehodnocení třetiny všech expozic největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. Tento vývoj by domácím bankám způsobil dodatečnou ztrátu ve výši 37 mld. Kč. Zvolený šok je nutno chápat jako extrémně zátěžový a velmi nepravděpodobný. V případě tohoto mimořádně nepříznivého scénáře by kapitálová přiměřenost  bankovního sektoru klesla k osmiprocentní hranici.

Na základě výše zmíněného lze shrnout, že  české banky jsou v tuto chvíli schopny odolat nepříznivé ekonomické situaci v zahraničí i doma a i v případě velmi extrémního vývoje, jako je odpis častí expozic vůči svým mateřským skupinám,  by jejich kapitálová přiměřenost neklesla výrazně pod regulatorní limit 8 %.

Graf: Vývoj kapitálové přiměřenosti (v %)

¹ Stav k 31. 12. 2011; kromě toho by bylo možno vzít v úvahu i čistý zisk vygenerovaný bankovním sektorem v roce 2011 ve výši 53 mld. Kč.